Оптимизация торговых инструментов для трейдинга

\

Обзор статьи структурирован на разделы необходимые для понимания сути и доступен трейдеру любого уровня подготовки. Обозначены важные и острые вопросы и подробные ответы с исчерпыающим пояснением для тех кто искал вопрос об оптимизации торговых роботов и индикаторов.

Что необходимо сделать до оптимизация торговых инструментов? 

Перед тем как производить оптимизацию и настройки - индикаторов или роботов, необходимо проверить торговый инструмент на его работоспособность заложенных в идею автором: логику, условия, торговые функции, фильтры и другие параметры.
Если в коде есть ошибки или не доработки, исправляем сами, или отдаем на исправление программисту который взял в работу вашу идею и по ней написал индикатор или робот. 
Только после проверки кода на его работоспособность, переходим на следующий этап,- оптимизация важных и необходимых настроек условий и функций, от которых будет зависеть дальнейшая работа индикатора или робота. 
Назначение и работа скриптов одноразовая по заданному рабочему циклу, потому нет никакого смысла их оптимизировать. В отличии от - индикаторов и роботов, у скриптов одна определенная задача и условие, на этом их возможности и работа заканчивается. 

Когда необходима оптимизация торговых инструментов?

При пополнении или снятии депозита необходимо производить заново расчет обьема торгового лота для сделки, рассчитывая риски и просадки заранее!
А в мультивалютных торговых роботах учитывать риски и просадки с учетом выбранных активов и периодов для торговли. Если инструментов в торговле - 10 то и риски необходимо складывать при оптимизации а прибыль суммировать. Имейте это ввиду! 
Все индикаторы и роботы, (без исключения), необходимо производить оптимизацию и тестирование для каждого инструмента торгового актива отдельно! 
При смене и установке на другой инструмент торгового актива, в индикаторах и роботах необходимо заново производить оптимизацию и подгон важных настроек.

Что важно оптимизировать в инструментах для их правильной работы?

Для индикаторов: настройки фильтров,- определяющие ценовые уровни и каналы. 
Период сигнала,- отвечающие за чувствительность к рынку, от которого зависит количество сигналов и их качество. В индикаторах новостей также может быть указано вместо периода сигнала, время до и после выхода новостей, а также актуальность и важность новостей по силе, выше или ниже в отличие от текущей котировки на данный момент.

Для роботов: риск менеджмент,- настройка лота фиксированного или в % от депозита.
Обязательно нужно учитывать при этом: разрешен ли вид торговли, допустимое кредитное плечо, спред, стоп аут, маржин кол.
Мани менеджмент,- настройки прибыли по: тейк профиту, трейлинг стопу, фиксированной прибыли торгуемой валюте, или в % на депозит. От этих параметров будет зависеть количество прибыльных сделок, и время потраченное за этот период торговли. Чем больше указана цель прибыли, тем дольше придется ее ждать в расстоянии и времени. 

Привожу для сравнения два примера:

1 Жадный трейдер, при депозите = 1000$, указав большой обьем лота на 1 сделку = 1,0 и указав Тейк профит = 500 пунктов, будет надеяться и ждать своей большой прибыли от 1 сделки, но цена может пройти всего - 50, или 150 пунктов, после чего развернется и пойдет резко в другом направлении. Вывод: 1 позиция ушла в большую просадку из за риска большого обьема сделки и также расстоянии до желаемой прибыли, которую себе заранее нарисовал трейдер в облаках. 
В итоге слив всего депозита уже через - 100 пунктов, при кредитном плече = 1:1000
2 Консерватор трейдер, при депозите = 1000$, указав минимальный обьем лота на 1 сделку = 0,01 и указав Тейк профит = 10 пунктов, возьмет свою прибыль даже от малого выраженного тренда и свою малую долю прибыли в большей вероятности и закроет свою сделку в плюс не ждя чудес от рынка и ловя журавля в небе. 
А если вдуг, что редко но бывает, цена сразу развернется, то просадка на сделку в пунктах будет до - 1000 пунктов в запасе. Это дает возможность долиться новой позицией и закрыть все сделки в прибыль по балансу в плюсе указанного значения, при этом маленький минус первой сделки перекроет жирный плюс второй.
Это в крайнем случае а не постоянно!

Если роботы торгуют по встроенной и написанной индикаторной логике, или с указанием внешних индикаторов дающих сигналы для входа в сделки на покупки или продажи, то в таких роботах имеются настройки для индикаторов благодаря которым можно отсеивать лишние и ложные сигналы от шумов в рынке а также в зависимости от периода торговли на выбраном активе торгового инструмента. Для каждого периода графика торговли необходимо менять все параметры индикаторов в роботе заново!
В отдельных случаях меняют также периоды для каждого выбранного торгового актива, в случае применении одного индикатора. 

В конструкторах применяют выбор одного или комбинации различных сочетаний индикаторов, и при их совпадении сигналов генерируется точный сигнал для входа в сделку. 
Такие роботы и индикаторы конструкторы очень сложны в плане технической реализации и потому очень дороги и рассчитаны только на профессионалов трейдеров и изысканных гурманов. В них можно делать различные стратегии и точки входа и выходы сделок по всякому.

Какие инструменты требуют, а какие не требуют постоянной оптимизации?

Индикаторы с большим количеством настроек - фильтров, периодов сигналов.
Менять придется все параметры при смене или установке на график выбранного актива для торговли, а также периода для него на графике в торговом терминале мт4, мт5.
Если вам пишут или говорят продавцы в один голос о том что их индикатор универсален и имеет одни настройки для любого выбранного актива и периода для них, бегите прочь от дилетантов и мошенников! Не существует единых и стандартных настроек для всех инструментов торговли, и уж тем более под любой торговый период для них! Каждый актив, будь то - валютная пара, металлы, акции, криптовалюты, имеют разные ценовые уровни коридоров и величину. В разные временные периоды и время года эти уровни узкие или широкие, и для каждого актива они все разные. 
А о определении силы и смены трендов я вообще молчу! Вы сами прекрасно знаете,- бывают как ложные тренды и пробои уровней, так и ложные новости в рынке.

Большинство роботов имеющие индикаторы, благодаря которым у роботов по сути есть чувствительность и глаза в рынке, способны всегда придерживаться цены а не куда попало от балды выставляя позицию, потому не требуют постоянной оптимизации в процессе торговли, заранее уже настроенной и оптимизированной трейдером.

Требуют постоянного внимания и периодической оптимизации все - без индикаторные роботы, имеющие в качестве для анализа входа в сделки - тики, свечной анализ, сеточные стратегии. Эти системы не могут следить за ценой и разворотами цены в рынке и потому не имеют возможности торговать - по тренду, на пробой флетового канала, отскок от уровней максимума и минимума ценовых уровней, и др. 
Вот почему у индикаторов большое и не оспоримое преимущество перед любыми другими способами анализа рынка. Не даром большинство состоявшихся трейдеров профессионалов используют комбинации из нескольких индикаторов в своей ручной торговле. Но это очень рутинная работа, огромное время затраты для анализа и конечно другая история.

На последок: 
Конечно же следует периодически поглядывать и проверять любые - даже самые надежные инструменты для торговли, потому что помимо их, есть еще и интернет связь, и работа вашего оборудования на котором установлен торговый терминал мт4, мт5 и даже браузер в котором также могут работать у некоторых брокеров индикаторы и роботы. Надеюсь что я помог вам донести только самое полезное и необходимое.

Спасибо за внимание! С вами: Руслан Латыпов 
Автор статьи и торговых инструментов: Sowaruslan